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內容簡介
麻煩的金融計算，用Excel即可輕鬆搞定！
四大主題：
◎ 模型簡介及公式說明
◎ Excel表單建置
◎ 模型的運用範例
◎ VBA程式設計
Step by Step說明Excel表單建置與VBA設計程序，37個實務範例，幫助您輕鬆掌握、深入理解金融計算在商品評價及風險管理上的運作。
金融計算是一門結合財務工程與程式語言的學科，它不涉及複雜的公式推導，而是將財務工程最終導出的模型程式化，並運用在金融實務操作上。
本書選用Microsoft Excel這個最為人熟悉且運用普遍的計算工具，透過本書，讀者能學習到實務上常用的財務工程模型，並了解如何運用VBA將這些模型程式化，再透過Excel表單簡易操作並運用。書中的表單介面為作者累積多年教學與實務經驗所設計，透過表單的呈現，期望讀者能對財工模型有更深刻的理解，是一本最實用的金融計算入門書籍。
目錄
Unit 1 VBA
Chapter 1：VBA
1-1 認識Excel VBA 1-2
1-2 資料型態(Data Type)與變數 1-5
1-3 陣列(array) 1-8
1-4 運算子 1-10
1-5 流程控制指令 1-12
1-6 Sub及Function 1-14
1-7 通用程序與內建函數的調用 1-17
Chapter 2：規劃求解
2-1 規劃求解Solver.xlam 2-2
2-2 投資組合管理 2-9
2-3 最適投資組合表單建置 2-12
2-4 範例 2-16
2-5 自訂函數 2-19
Unit 2 選擇權評價
Chapter 3：Black-Scholes公式
3-1 股價的隨機過程 3-2
3-2 Black-Scholes 3-3
3-3 Greeks 3-5
3-4 選擇權避險策略 3-9
3-5 隱含波動率(Implied volatility) 3-11
3-6 Black-Scholes表單建置 3-14
3-7 Black-Scholes一般式 3-22
3-8 Black-Scholes一般式表單建置 3-30
3-9 自訂函數 3-32
Chapter 4：樹狀結構
4-1 二元樹模型(Binomial Option Pricing Model) 4-2
4-2 二元樹模型Greeks 4-12
4-3 二元樹模型表單建置 4-13
4-4 Boyle三元樹 4-20
4-5 Boyle三元樹表單建置 4-22
4-6 自訂函數 4-24
Chapter 5：有限差分法(Finite Differences)
5-1 顯式有限差分法(Explicit Finite Differences) 5-3
5-2 隱式有限差分法 (Implicit Finite Differences) 5-8
5-3 有限差分法表單建置 5-14
5-4 自訂函數 5-18
Chapter 6：蒙地卡羅模擬法(Monte Carlo Simulation)
6-1 隨機亂數(Random Number) 6-2
6-2 蒙地卡羅模擬法(Monte Carlo Simulation) 6-7
6-3 蒙地卡羅模擬法─歐式選擇權表單建置 6-14
6-4 蒙地卡羅模擬法─最小平方法(LSM)表單 6-18
6-5 自訂函數 6-19
Unit 3 固定收益
Chapter 7：債券
7-1 債券價格 7-2
7-2 隱含殖利率 7-4
7-3 債券敏感性分析 7-5
7-4 債券價格表單建置 7-11
7-5 自訂函數 7-13
Chapter 8：利率期間結構
8-1 利率期間結構 8-2
8-2 即期利率與遠期利率 8-4
8-3 調整期間法 8-7
8-4 拔靴法(Bootstrap Method) 8-12
8-5 計量估計法 8-17
8-6 自訂函數 8-30
Chapter 9：利率均衡模型
9-1 Vasicek (1977) Model 9-2
9-2 Cox, Ingersoll, and Ross (1985) Model 9-5
9-3 一般均衡模型表單建置 9-8
9-4 自訂函數 9-14
Chapter 10：Hull-White利率三元樹
10-1 Hull-White (1990,1994a) Model 10-2
10-2 三元樹表單建置 10-14
10-3 浮動利率債券 10-17
10-4 參數校準(Calibration) 10-21
10-5 參數校準表單建置 10-26
10-6 自訂函數 10-28
Unit 4 風險管理
Chapter 11：市場風險─風險值(Value at Risk；VaR)
11-1 風險值(Value at Risk；VaR) 11-2
11-2 風險值的衡量方法 11-3
11-3 回朔測試 11-19
11-4 自訂函數 11-26
Chapter 12：信用風險─選擇權模型
12-1 以選擇權模型衡量信用風險 12-2
12-2 牛頓拉福森法 12-5
12-3 選擇權模型表單建置 12-8
12-4 自訂函數 12-13
參考文獻 13-1
附錄：如何使用附帶表單範例檔案 14-1
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